Day Trading Volume Indicateurs

Comment utiliser le volume pour améliorer votre volume de négociation est une mesure de la quantité d'un actif financier donné a été échangé dans une période de temps donnée. C'est un outil très puissant, mais il est souvent négligé parce qu'il est un indicateur si simple. L'information de volume peut être trouvée n'importe où, mais peu de commerçants ou d'investisseurs savent comment l'utiliser pour augmenter leurs bénéfices et minimiser le risque. Pour chaque acheteur, il doit y avoir quelqu'un qui leur a vendu les actions qu'ils ont acheté, tout comme il doit y avoir un acheteur pour un vendeur de se débarrasser de ses actions. Cette bataille entre les acheteurs et les vendeurs pour le meilleur prix sur tous les délais différents crée le mouvement tandis que les facteurs techniques et fondamentaux à plus long terme jouent. L'utilisation du volume pour analyser les stocks (ou tout autre actif financier) peut renforcer les bénéfices et réduire les risques. Directives de base pour l'utilisation du volume Lors de l'analyse du volume. Il existe des lignes directrices que nous pouvons utiliser pour déterminer la force ou la faiblesse d'un déménagement. En tant que commerçants, nous sommes plus enclins à nous associer à des mouvements forts et à ne pas prendre part à des mouvements qui montrent de la faiblesse - ou nous pouvons même regarder pour une entrée dans la direction opposée d'un mouvement faible. Ces lignes directrices ne sont pas vraies dans toutes les situations, mais elles sont une bonne aide générale dans les décisions commerciales. Volume et intérêt du marché Un marché en hausse devrait voir la hausse du volume. Les acheteurs exigent des nombres croissants et l'enthousiasme croissant pour continuer pousser des prix plus élevés. L'augmentation du prix et la diminution du volume montrent un manque d'intérêt et c'est un avertissement d'un renversement potentiel. Cela peut être difficile à envelopper votre esprit autour, mais le simple fait est qu'une baisse de prix (ou hausse) sur petit volume n'est pas un signal fort. Une baisse de prix (ou hausse) sur un grand volume est un signal plus fort que quelque chose dans le stock a fondamentalement changé. Graphique quotidien montrant la hausse des prix et la hausse du volume. Border0 height371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-1.gif width500 gt Figure 1: Un diagramme GLD quotidien montrant la hausse des prix et la hausse du volume. Mouvements d'épuisement et volume Dans un marché en hausse ou en baisse, nous pouvons voir des mouvements d'épuisement. Ce sont généralement des mouvements brusques dans le prix combiné à une forte augmentation de volume, qui signalent la fin potentielle d'une tendance. Les participants qui ont attendu et ont peur de manquer plus de la pile de déplacer dans les hauts de marché, épuisant le nombre d'acheteurs. À un bas du marché, la baisse des prix oblige finalement un grand nombre de commerçants, ce qui entraîne une volatilité et une augmentation du volume. Nous verrons une diminution de volume après le pic dans ces situations, mais comment le volume continue à jouer au cours des prochains jours, des semaines et des mois peuvent être analysés en utilisant les lignes directrices d'autres volumes. (Pour les lectures connexes, jetez un coup d'oeil à 3 signes clés d'un sommet du marché.) Figure 2: Un graphique quotidien GLD montrant un pic de volume indiquant un changement de direction. Signes haussiers Volume peut être très utile pour identifier les signes haussiers. Par exemple, imaginez une hausse du volume sur une baisse des prix, puis le prix se déplace plus haut, suivi d'un recul plus bas. Si le prix à l'aller plus bas reste plus élevé que le précédent bas, et le volume est diminué sur le deuxième déclin, alors cela est généralement interprété comme un signe haussier. Graphique 3: Un graphique SPY quotidien montrant un manque d'intérêt de vente sur le deuxième déclin. Volume et inversions de prix Après un long mouvement de prix plus ou moins, si le prix commence à varier avec peu de mouvement des prix et le volume lourd, souvent, il indique un renversement. (Voir Retracement ou inversion: savoir la différence pour des informations supplémentaires) Volume et Breakouts Vs. False Breakouts Sur la rupture initiale à partir d'une plage ou d'un autre diagramme, une augmentation de volume indique une force dans le mouvement. Le faible changement de volume ou le déclin du volume lors d'une rupture indiquent un manque d'intérêt et une probabilité plus élevée de fausse rupture. QQQQ graphique quotidien montrant le volume croissant sur breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif largeur500 gt Figure 4: Un graphique quotidien de QQQQ montrant un volume croissant sur breakout. Volume Histoire Le volume doit être considéré comme relatif à l'histoire récente. Comparer aujourd'hui au volume il ya 50 ans fournit des données non pertinentes. Plus les ensembles de données sont récents, plus ils sont pertinents. Indicateurs de volume Les indicateurs de volume sont des formules mathématiques qui sont représentées visuellement dans les plates-formes graphiques les plus couramment utilisées. Chaque indicateur utilise une formule légèrement différente et, par conséquent, un opérateur doit trouver l'indicateur qui fonctionne le mieux pour son approche de marché particulière. Les indicateurs ne sont pas requis, mais ils peuvent aider dans le processus de décision de négociation. Il existe de nombreux indicateurs de volume qui fourniront un échantillon de la façon dont plusieurs peuvent être utilisés. On Balance Volume (OBV) OBV est un indicateur simple mais efficace. A partir d'un nombre arbitraire, le volume est ajouté lorsque le marché se termine plus haut, ou le volume est soustrait lorsque le marché se termine plus bas. Ceci fournit un total courant et montre quels stocks sont accumulés. Il peut également montrer des divergences, comme quand un prix monte, mais le volume augmente à un rythme plus lent ou même commence à baisser. La figure 5 montre que l'OBV augmente et confirme la hausse des prix d'Apple Incs (AAPL). (Pour en savoir plus sur l'OBV, voir On-Balance Volume: The Way To Smart Money.) Figure 5: Un tableau quotidien APPL montrant comment OBV confirme le mouvement des prix. Chaikin Money Flow La hausse des prix devrait s'accompagner d'une augmentation du volume, de sorte que cette formule se concentre sur l'expansion du volume lorsque les prix finissent dans leur partie supérieure ou inférieure de leur fourchette quotidienne, puis fournit la valeur pour la force correspondante. Lorsque les fermetures sont dans la partie supérieure de la plage et que le volume est en expansion, les valeurs seront élevées lorsque les fermetures sont dans la partie inférieure de la plage, les valeurs seront négatives. Chaikin flux de trésorerie peut être utilisé comme un indicateur à court terme car il oscille, mais il est plus couramment utilisé pour voir la divergence. La figure 6 montre comment le volume ne confirme pas les bas plus bas (prix) continus dans le stock AAPL. Flux de trésorerie Chaikin a montré une divergence qui a entraîné un mouvement de retour plus élevé dans le stock. (Pour des informations connexes, voir Découverte des canaux de Keltner et de l'oscillateur de Chaikin.) Figure 6: Un graphique de 10 minutes d'AAPL montrant la divergence qui indique un renversement potentiel. Klinger Volume Oscillator Fluctuation au-dessus et au-dessous de la ligne zéro peut être utilisé pour aider d'autres signaux commerciaux. L'oscillateur de volume Klinger résume les volumes d'accumulation (achat) et de distribution (vente) pour une période donnée. Dans la figure 7, nous voyons un nombre assez négatif - c'est dans le milieu d'une tendance à la hausse globale - suivie d'une hausse au-dessus de la ligne déclencheur ou zéro. L'indicateur de volume est demeuré positif tout au long de la tendance des prix. Une chute sous le seuil de déclenchement en janvier 2011 a marqué l'inversion à court terme. Cependant, les prix sont stabilisés et c'est pourquoi les indicateurs ne devraient généralement pas être utilisés isolément. La plupart des indicateurs donnent des relevés plus précis lorsqu'ils sont utilisés en association avec d'autres signaux. (Voir Trend-Spotting avec la ligne de distribution d'accumulation pour plus d'informations.) Figure 7: Un graphique quotidien d'APPL montrant comment Klinger confirme la tendance haussière. Le Bottom Line Volume est un outil extrêmement utile et, comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons de l'utiliser. Il existe des lignes directrices de base qui peuvent être utilisées pour évaluer la force ou la faiblesse du marché, ainsi que pour vérifier si le volume est de confirmer un mouvement de prix ou de signalisation d'un renversement. Des indicateurs peuvent être utilisés pour faciliter le processus décisionnel. En bref, le volume n'est pas un outil d'entrée et de sortie précis, mais avec l'aide d'indicateurs, les signaux d'entrée et de sortie peuvent être créés en regardant l'action des prix. Volume et un indicateur de volume. Le ratio de Sharpe est une mesure pour calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un périphérique mobile. Le meilleur indicateur de volume Professional Trader Analyst, Selon le théoricien légendaire Dow, Richard Russell, le volume tend à se développer dans la direction principale de la tendance, et puisque itrsquos toujours utile Pour connaître la direction et la force d'une tendance, MoneyShowrsquos Tom Aspray détaille les écrous et les boulons d'un indicateur avancé, il a compté au cours des années. Volume est l'un des meilleurs outils qu'un investisseur ou un commerçant peut utiliser pour dire si l'argent se déplace dans ou hors d'un stock ou de l'ETF. Les lecteurs réguliers savent que mon indicateur de volume préféré est le volume sur-balance (OBV) qui a été introduit en 1963 par Joe Granville dans son livre Granvillersquos nouvelle clé pour les bénéfices boursiers. Comme je l'utilise depuis environ 30 ans, il n'est pas surprenant que j'ai ma propre façon de l'interpréter. Il peut être examiné de manière très simpliste ou il peut également être analysé en profondeur en utilisant des lignes de tendance et des moyennes mobiles. Comme je l'ai discuté dans une leçon de négociation précédente OBV: indicateur parfait pour tous les marchés. Il peut souvent être un très bon indicateur avancé. Au début des années 80, avant que ce ne fût une approche populaire, j'ai toujours préconisé d'examiner plusieurs cadres temporels, en me concentrant initialement sur les données hebdomadaires, quotidiennes et intra-journalières. Après quelques années, j'ai ajouté des données mensuelles, ce qui peut être très utile pour déterminer la tendance majeure et peut être particulièrement utile pour les investisseurs à long terme. Dans cet article, j'aimerais expliquer comment j'applique l'OBV sur les données mensuelles, hebdomadaires et même horaires. En outre, je veux revoir certaines des formations OBV spécifiques que j'ai trouvé pour être assez fiable sur les deux haut ou bas marchés. Le niveau le plus bas de l'analyse OBV est de déterminer si elle suit le comportement des prix. En d'autres termes, dans une tendance haussière, l'OBV devrait suivre le rythme des prix ou des prix supérieurs plus élevés. Dans une tendance baissière, à la fois le OBV et le prix devrait faire une série de hauts plus bas et des plus bas. Dans certains cas, vous verrez également la formation de divergences haussière ou baissière entre le OBV et les prix qui peuvent vous alerter à des changements importants dans la tendance. Bien entendu, plus le temps est important, plus le signal sera important et fiable. Dans une colonne récente de Charts en jeu. J'ai passé en revue l'analyse OBV mensuelle sur le contrat à terme d'or car il a fait de nouveaux sommets avec des prix depuis 2002. C'est le niveau le plus basique de l'analyse d'OBV mais comme l'exemple d'or le montre peut être un outil puissant. Cliquez pour agrandir Le premier marché que j'aimerais couvrir est le très populaire Spyder Trust (SPY), qui suit le SampP 500. Le graphique mensuel du Spyder Trust (SPY) ci-dessus couvre la période allant de 2009 à nos jours. L'OBV mensuel s'est déplacé au-dessus de son WMA à la fin du mois d'août 2009 (non montré) et a fait de nouvelles hausses convaincantes avec le prix en avril 2010. Au cours des quatre mois suivants, l'OBV a testé sa WMA montante avant d'achever sa formation de fond à la fin de Septembre 2010. Lorsque l'OBV tombe en bas pour tester sa hausse WMA, il identifie une bonne opportunité d'achat, peu importe le délai que vous utilisez. Inversement, lorsque l'OBV remonte à son déclin WMA, il fournit une bonne occasion de vente. L'OBV a fait un nouveau sommet en février 2011, mais comme les prix faisaient un nouveau sommet en avril, l'OBV a formé une divergence négative, ligne a. Cela a fait une correction probable mais pas une fin à la tendance haussière importante. Le SPY a fait de nouveaux hauts supplémentaires en mai, mais l'OBV n'a pas et à la fin de Juin (ligne 1), l'OBV a chuté en dessous de son WMA. L'ampleur de la volatilité au cours des quatre prochains mois est évidente dans les grandes gammes du graphique mensuel. Le faible pour SPY en octobre était inférieur au bas d'août mais l'OBV n'a pas fait un nouveau bas, formant une divergence positive, ligne b. À la fin du mois de mars 2012, l'OBV avait retrouvé son OBV en déclin, mais il est descendu le mois suivant. Ce n'est qu'à la fin de juillet 2012 (ligne 2) que l'OBV est passé au-dessus de son WMA plat. Bien que l'OBV mensuelle est en hausse et au-dessus de son WMA, il n'a pas encore dépassé les sommets de 2011. Ce sera besoin d'être regardé en 2013. Page suivante: Bullish sur les grandes capitalisations Post a Comment Prochains congrès Contactez-nousDay Trading basé sur le volume d'achat Et volume de vente Mis à jour le 18 septembre 2015 Volume est le nombre d'actions (ou de contrats) échanger des mains dans un stock (ou contrat à terme) sur une période de temps spécifique. C'est une mesure clé, car elle permet aux commerçants de connaître le niveau de liquidité d'un actif - la facilité avec laquelle il entre ou sort d'une position proche du prix actuel (qui change fréquemment). Volume d'achat et volume de vente Plus le volume est élevé, plus il est facile d'acheter et de vendre de grandes quantités (ou petites) de stock, parce que d'autres commerçants sont là pour remplir l'autre côté du métier. Pour chaque transaction il doit y avoir un acheteur et un vendeur. Pour acheter un vendeur doit vendre à vous, et pour vendre un acheteur doit acheter de vous. Cela conduit à une certaine confusion parce que vous entendez souvent des phrases comme: Les vendeurs sont dans le contrôle. Le volume d'achat dépasse le volume des ventes. C'est une journée lourde de volume d'achat. Les acheteurs sont en contrôle lorsque le prix est poussé plus élevé. Le volume d'achat est le volume qui se produit au prix d'offre. C'est le prix le plus bas annoncé vendeurs sont prêts à vendre à. Si quelqu'un achète à ce prix, il indique que le stock est désiré (par cette personne) et s'appelle le volume d'achat (voir Principes de base du jour: L'offre expliquée expliquée). Les vendeurs sont en contrôle lorsque le prix est obtenir poussé plus bas. Volume de vente est le volume qui se produit au prix de soumission. C'est le plus haut prix annoncé acheteurs sont prêts à acheter à. Si quelqu'un veut vendre à ce prix il montre que le stock n'est pas désiré (par cette personne) et est appelé volume de vente. Le volume est généralement affiché le long du bas d'un tableau des cours des actions. Le volume est représenté par des barres verticales, la barre indiquant le nombre d'actions échangées entre les mains sur une période donnée. Le graphique ci-joint montre un exemple d'un graphique de 1 minute, où chaque barre de volume le long du bas montre combien d'actions ont été échangées à chaque période d'une minute. Les barres de volume sur un graphique quotidien montrent combien d'actions changent de mains au cours de chaque journée. Les barres de volume peuvent être colorées. Une barre de volume rouge signifie que le prix a diminué au cours de cette période et que le volume au cours de cette période est considéré comme un volume de vente (estimé). Si la barre de volume est verte alors le prix a augmenté pendant cette période et le volume est considéré comme volume d'achat (estimé). Volume relatif Le jour de négociation d'un stock avec beaucoup de volume est préféré par de nombreux commerçants, car il vous permet d'entrer et de sortir d'une position rapidement, avec de grandes ou petites positions (voir ce qu'il faut rechercher dans un jour Trading Stock). Le volume moyen est le nombre d'actions qui changent de mains dans un stock un jour normal. Certains jours auront un volume beaucoup plus élevé que la normale, et d'autres jours verront un volume plus faible. Faites attention aux jours qui ont un volume plus élevé que d'habitude. Habituellement, ces jours sont associés à la volatilité et les mouvements de prix élevés soit vers le haut ou vers le bas. Si la plupart du volume a lieu au prix de l'enchère (discuté avant) alors le prix se déplacera plus bas et le volume augmenté montre que les vendeurs sont très désireux de sortir du stock. Si la majeure partie du volume se déroule au prix d'offre alors le prix va se déplacer plus haut et le volume augmenté montre que les acheteurs sont très impatients d'entrer dans le stock. Augmentation du volume montre quelque chose a probablement arrivé dans le stock - comme un communiqué de nouvelles ou les commerçants sont devenus inquiets ou euphorique sur le potentiel de stock39s. Les traders de jour ont tendance à graviter vers des actions ou ETFs avec un volume moyen élevé (voir les actions les plus populaires et les ETFs pour Day Trading), andor actions ou ETFs qui voient le volume plus élevé que d'habitude un jour donné. Un volume inférieur à la moyenne montre un intérêt plus faible dans le stock ce jour-là, et des mouvements de prix probablement plus petits. Utilisation du volume pour analyser les mouvements des cours des actions Bien qu'il ne soit pas nécessaire, le contrôle du volume peut aider à analyser les mouvements des cours des actions. Voici quelques lignes directrices pour l'utilisation du volume: Le volume croissant montre la conviction des acheteurs et des vendeurs soit en poussant le prix vers le haut ou vers le bas, respectivement. Par exemple, si la tendance est à la hausse et le volume augmente à mesure que le prix se déplace plus élevé, il montre que les acheteurs sont très désireux d'acheter et cela est généralement associé à des mouvements plus importants à la hausse. Une tendance peut persister sur la baisse du volume pendant de longues périodes de temps, mais généralement le volume en baisse que les tendances des prix indique que la tendance s'affaiblit. Par exemple, si la tendance est à la hausse, mais le volume est en baisse constante, il montre qu'il ya moins de gens prêts à acheter et de continuer à pousser le prix vers le haut. Cela dit, la tendance ne changera pas jusqu'à ce qu'il y ait plus de volume de vente à grande échelle que le volume d'achat. Le volume devrait idéalement être plus grand lorsque le prix se déplace dans la direction des tendances, et plus faible lorsque vous vous déplacez contre la tendance (pullbacks). Cela montre que le mouvement dans la direction de la tendance est forte et que les reculs sont faibles. Ce qui rend la tendance plus probable de continuer. Un volume élevé accompagné de fortes fluctuations des prix par rapport à la tendance est un signe que la tendance est en train de s'affaiblir, voire susceptible d'une inversion (rapportée au point ci-dessus). Un volume extrême 34spike34 où le volume est beaucoup plus que la normale - 5 à 10 fois (ou plus) le volume moyen (pour cette période ou période) par exemple - pourrait indiquer la fin d'une tendance. Ceux-ci sont appelés mouvements d'épuisement parce que typiquement quand tant d'actions changent de mains il n'y a plus personne pour continuer à pousser le prix dans la direction des tendances et il inverse (souvent rapidement). Mot final sur le volume de négociation Volume peut être utile lors de la journée de négociation. Si pour rien d'autre, utiliser le volume pour aider à isoler les stocks que vous voulez au commerce du jour. Idéalement, les actions de trading de jour devraient avoir beaucoup de volume moyen afin que vous puissiez entrer et sortir facilement cela contribue à contrôler les risques (comme vous pouvez sortir de pertes où vous voulez avec un glissement minimal) et il rend aussi la collecte de vos profits plus facile (beaucoup d'autres commerçants Disposé à prendre votre position de vous quand vous êtes satisfait de votre profit). Le volume peut également être utilisé pour aider à analyser la tendance d'un stock, ce qui aide à évaluer la probabilité que la tendance va continuer à inverser. L'analyse de volume n'est cependant pas parfaite. Il est juste de l'information supplémentaire d'analyse de volume n'est pas nécessaire pour le commerce de jour avec succès. Les décisions de négociation devraient être basées sur les mouvements de prix d'abord et avant tout, car les mouvements de prix sont ce qui détermine les bénéfices et les pertes. Formuler une stratégie de négociation de stock day basée sur les mouvements de prix, puis ajouter dans l'analyse de volume pour voir si elle améliore votre performance.